Змейки
#345
Робот выставляет лимитные ордера в стаканы согласно улыбки волатильности (красный цвет) по заданным страйкам и с заданными начальными объёмами и направлением для каждого страйка и постоянно изменяя их, чтобы их значения соответствовали значениям заданной волатильности (см. рис.) и если улыбка меняется, то меняются и значения волатильности, кот. мы продаём и покупаем (зелёный цвет). После срабатывания ордеров, сразу должны выставляться лимитки для получения, заданного ТП и если они срабатывают, то лимитный ордер вновь выставляется и т.д.
Если не происходит срабатывания по ТП, то следующий объём должен выставляться через заданный промежуток по волатильности. Итак, до максимального заданного на этом страйке значения.
Одновременно можно запустить вторую «змейку» с точно такими, но противоположными по направлению параметрами. А за несколько дней до экспирации сделать анализ для корректировки получившейся позиции.
Мы , как бы, рыночному хаосу противопоставляем контролируемый хаос.
Если не происходит срабатывания по ТП, то следующий объём должен выставляться через заданный промежуток по волатильности. Итак, до максимального заданного на этом страйке значения.
Одновременно можно запустить вторую «змейку» с точно такими, но противоположными по направлению параметрами. А за несколько дней до экспирации сделать анализ для корректировки получившейся позиции.
Мы , как бы, рыночному хаосу противопоставляем контролируемый хаос.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
Время создания страницы: 0.632 секунд