Змейки

Ничего на самом деле не понятно, хотелось бы по подробнее описание стратегии.

Идею я полностью описал, остальное только техническое исполнение.
Мне легче отвечать на конкретные вопросы.

Опционы на каждом страйке открываем? Call и Put страйк - открыли, страйк - открыли? Принцип закрытия?

Работа идёт одновременная на заданных в настройке страйках.
Что эта за работа?
Обыкновенное котирование, т.е. встаём в стаканах лимитками на продажу и на покупку , зарабатывая приэтом, но при этом должны поддерживать заданную пропорцию (плюс-минус).
И в итоге к экспирации должны прийти с нарисованной выше экспозицией.

Предлагаю для рассмотрения один из вариантов осуществления этой идеи (см. рис.)

Одновременно котируем по улыбки волатильности на заданных страйках с заданными максимальными конечными объёмами опционы PUT и CAL, чтобы к моменту экспирации могла бы получится такая вот экспозиция. Одновременно можно вести и алгоритмическую торговлю бабочки (описана ранее). Она скомпенсирует потери от змеек, если выбрать их с крайними проданными краями (суммарная проданная волатильность) при выходе цены БА за какой-либо из краёв змеек.
Нужно иметь ввиду, что центральный нулевой страйк (ЦС) подвержен изменению по мере движения БА. Это значит, что при смене ЦС нужно начинать работу с новыми змейками, а старые законсервировать и т.д. Не знаю, что из этого может получится, нужен эксперимент.
Если это не слишком трудоёмкая работа по кодированию, давайте попросим программиста данного ресурса закодировать идею.