Topic-icon Дельта-хеджевая стратегия (усовершенствованная)

Больше
#378

PAK пишет:

Хорошо я найду описание этой стратегии и тогда ссылку скину.
Купили (Long) Call, продали (Short) Fut, - получили синтетический стреддл, пошла цена вверх дельта = +1 - шорт по фьючу - дельта = 0, пошла цена вниз - дельта = -1 - закрыли 1 фьюч - дельта = 0, профит от прибыли закрытого фьюча в копилку положили - все по такой схеме работает.


Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
#379

Ну, если коротко, то да. Ну я думаю, чтобы разбираться в теме хорошо. надо более подробней в ней покапаться.
Ведь как всегда "дьявол в деталях".

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
#384

Вот, внимательно посмотрите, что будет не понятно- задавайте вопросы.
Здесь в доступной форме рассказано суть правильного подхода к дельтахеджированию, при кот.успешно можно отбивать эту злосчастную тетту. Я вот такое решение предлагаю реализовать и даже, может быть и лучше.

Спасибо сказали: Reym

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
#402

Так Константин Гринкин говорит, что у него тысячи роботов зачем изобретать велосипед. Купите и все дела, правда потом окажется, что нужно выбирать время, да и надо портфель из разных ботов.

А для Рейма как вариант:
Простой бот болванка, делает дельта-хедж, т.е. выравнивает в 0 дельту(ну или если для рехеджа тогда не в ноль, а дельта суммы опционов). Но все параметры задаются в ручную
1. Код инструмента, несколько колонок, считаем заполненные.
2. Количество контрактов
3. Волу, задаем сами, если нет то биржевую берет. (от этого будет зависеть шаг рехеджа)
4. Количество дней, ну тут бот сам должен определить по коду, но можно и вручную
5. Ну страйк тоже по коду определяется.
Хотя не код инструмента, а код БА, тогда задаем все вручную и можем котировать даже не существующие опционы.
Все дальше он котирует фейковый, несуществующий опцион или конструкцию. А на другой стороне можно открыть конструкцию уже из обычных опционов.
Мне кажется Раку может подойти, да и если не очень дорого то найдутся кто купит.

Спасибо сказали: Reym, Kurs

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
#404

иван пишет:

А для Рейма как вариант:
Это как ТЗ воспринимать или так мысли вслух?
да и если не очень дорого то найдутся кто купит.
А не дорого для этого ТЗ это сколько на Ваш взгляд?


Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Больше
#405

Пока мысли вслух
Подождем, что РАК скажет мне кажется он все-таки рехедж (репликацию) имел ввиду, а не ДХ.

Для меня вполне демократичные цены, я не про себя.

Спасибо сказали: Reym

Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.

Время создания страницы: 0.182 секунд