Змейки
- Kurs
-
- Не в сети
- Захожу иногда
-
Меньше
Больше
- Сообщений: 49
- Репутация: 8
- Спасибо получено: 6
- PAK
-
Автор темы
- Не в сети
- Осваиваюсь на форуме
-
Меньше
Больше
- Сообщений: 39
- Репутация: 6
- Спасибо получено: 6
- Kurs
-
- Не в сети
- Захожу иногда
-
Меньше
Больше
- Сообщений: 49
- Репутация: 8
- Спасибо получено: 6
- PAK
-
Автор темы
- Не в сети
- Осваиваюсь на форуме
-
Меньше
Больше
- Сообщений: 39
- Репутация: 6
- Спасибо получено: 6
#314
Работа идёт одновременная на заданных в настройке страйках.
Что эта за работа?
Обыкновенное котирование, т.е. встаём в стаканах лимитками на продажу и на покупку , зарабатывая приэтом, но при этом должны поддерживать заданную пропорцию (плюс-минус).
И в итоге к экспирации должны прийти с нарисованной выше экспозицией.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
- PAK
-
Автор темы
- Не в сети
- Осваиваюсь на форуме
-
Меньше
Больше
- Сообщений: 39
- Репутация: 6
- Спасибо получено: 6
#330
Нужно иметь ввиду, что центральный нулевой страйк (ЦС) подвержен изменению по мере движения БА. Это значит, что при смене ЦС нужно начинать работу с новыми змейками, а старые законсервировать и т.д. Не знаю, что из этого может получится, нужен эксперимент.
Если это не слишком трудоёмкая работа по кодированию, давайте попросим программиста данного ресурса закодировать идею.
Предлагаю для рассмотрения один из вариантов осуществления этой идеи (см. рис.)
Одновременно котируем по улыбки волатильности на заданных страйках с заданными максимальными конечными объёмами опционы PUT и CAL, чтобы к моменту экспирации могла бы получится такая вот экспозиция. Одновременно можно вести и алгоритмическую торговлю бабочки (описана ранее). Она скомпенсирует потери от змеек, если выбрать их с крайними проданными краями (суммарная проданная волатильность) при выходе цены БА за какой-либо из краёв змеек.Нужно иметь ввиду, что центральный нулевой страйк (ЦС) подвержен изменению по мере движения БА. Это значит, что при смене ЦС нужно начинать работу с новыми змейками, а старые законсервировать и т.д. Не знаю, что из этого может получится, нужен эксперимент.
Если это не слишком трудоёмкая работа по кодированию, давайте попросим программиста данного ресурса закодировать идею.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
- Reym
-
- Не в сети
- Администратор
-
Меньше
Больше
- Сообщений: 52
- Репутация: 69
- Спасибо получено: 23
#331
PAK пишет:
Работа идёт одновременная на заданных в настройке страйках.
Что эта за работа?
Обыкновенное котирование, т.е. встаём в стаканах лимитками на продажу и на покупку , зарабатывая приэтом, но при этом должны поддерживать заданную пропорцию (плюс-минус).
И в итоге к экспирации должны прийти с нарисованной выше экспозицией.
Странное решение на мой взгляд. Давайте на коллах разберем ситуацию: я купил +1 лот на 1страйке, продал -2 лота на 2 страйке, далее +3, -4, +5 и т.д. все это одновременно? если так, то смысл змейки в чем? Цена пошла наверх у нас лонги дают прибыль, когда их закрываем? если это котирование простое, то есть ТП я так понимаю - если мы все лонги закроем, остаются только шорты (ГО вырастает в разы) - опасность слива при хорошем тренде.
Что эта за работа?
Обыкновенное котирование, т.е. встаём в стаканах лимитками на продажу и на покупку , зарабатывая приэтом, но при этом должны поддерживать заданную пропорцию (плюс-минус).
И в итоге к экспирации должны прийти с нарисованной выше экспозицией.
Пожалуйста Войти , чтобы присоединиться к беседе.
Время создания страницы: 0.626 секунд