Змейки

Давайте вместе разбираться.
Я тут вижу несколько вопросов для разьяснения:
1. Мы котируем по улыбке волатильности, т.е. резкого набора поз не будет, мы как бы скользим по улыбке при выставлении и перевыставления лимитных заявок. Т.е. мы ловим наилучшие цены каждый раз при движении цены БА и изменения волатильности. Как один из вариантов, можно сразу выставлять ТП после срабатывания лимитки.
2. Мы выставляем сразу не весь максимальный объём, а какой-то заданный в настройке (например по 1лоту на каждый страйк).
3.Мы прекращаем данный вид торговли за заданное кол-во дней до экспирации, что даст возможность привести к заданной экспозиции к времени экспирации.
4. Есть ещё множество других тех. решений, кот. требуют более серьёзного раскрытия, и сейчас не вижу в этом смысла. Ведь мы сейчас ищем общую концепцию.
5. Можно рассмотреть и такой вариант, одновременно работать в обе стороны (ведь имеем дело с хаосом), а потом определиться, что в остатке получилось. И после этого принимать решение, что делать с этим дальше. В этом случае ГО потребуется минимальное, а т.к. мы имеем дело сопционами, то все ситуации в дальнейшем можно эффективно разрулить.

Мне, кажется, нужно ввязаться в бой и смотреть, что будет получаться.

Дополню, т.к. не видел другого коментария.
Считаю, что чтобы победить этот хаотический рынок, можно и нужно использовать комплекс мер и принимать нестандартные решения, в том числе и что-то законсервировать на время, чтобы потом, при возврате рынка, тоже вернуться.
Нужно упираться рынку, когда он хочет вас выкинуть из сделки, но и вовремя уступить, т.е. проиграть в данной сделки, и передать отбить этот проигрышь другой стратегии.
В чём проблема, ведь лишь бы общий конечный результат был положительным.
Про "рождественскую Ёлку" не знаю. Но у "змеек" уже вижу преимущество (если правильно понял)- работа на нескольких страйках одновременно.

Reym пишет:

Скальперские продажи и покупки нужны для получения прибыли в хаотическом колебательном движении цены.
И если исходить, что мы не знаем куда, колебаясь, пойдёт цена, то нужно готовится к любому движению цены.
Так вот, если мы приходим к указанной экспозиции, где есть проданные и купленные опционы в заданной пропорции, то планируем получение в любой точке экспирации положительного результата.
Робот на всех заданных страйках покупает и продаёт и ограничен лишь максимальном значением.
И так как я тоже не знаю, что из этого может получится, поэтому предложил универсального робота конструктора для манёвра действий. Ведь можно (уже излогал этот вариант) одновременно вести две противоположные змейки в противоходе друг другу. Т.е. получится, что на одном страйке мы будем покупать и продавать, набирая как бы заданную общую покупку и продажу, а потом уже ближе к экспирации определятся с экспозицией.
Ваш вариант то же можно попробывать, по нему будут получатся в итоге множество стренглов. И надо будет проанализировать худший вариант, когда цена на экспирации окажется в ямке и сможет ли наше скальпирование поднять эту отрицательную зону в положительную.

PAK пишет: