Скальпер захеджированный опционами

Да, выросла волатильность закрываем Стреддл с прибылью. Ждем когда волатильность опять упадет, повторяем действия.

Да разность вол можно и нужно так собирать, но если ввели другую волу это не значит, что по ней торгует.

Думаю для реализации данной стратегии, нам подойдет робот DeltaFC , который есть на данном сайте. Только его надо будет подкрутить.

Что нужно будет добавить:
1) Автоопределение центрального страйка, как в этом боте Straddle
2) Задавать объём заявки для опциона и фьючерса
3) Задавать отступ лимитки от Бида фьючерса
4) Задавать волатильность, мин - для старта и макс - для останова
5) Время набора стреддла, от и до (это для фильтра ликвидности рынка)
6) Значение дельты использовать в качестве шага сетки, для выставление заявок на покупку/продажу фьючерса (зануление дельты)